кто в капитанской дочке проявил милосердие

Смысл этот открывается при более внимательном чтении произведения, в процессе которого взаимоотношения двух героев — Гринева и Пугачева — предстают как величайший акт милосердия, выявления в человеке его Божественного начала.

Вспомним первую встречу героев. Вот незнакомый мужичок спасает Гринева во время бурана: показывает ему и Савельичу дорогу к постоялому двору. В благодарность Гринев подносит ему стакан вина, а потом дарит ему свой заячий тулуп.
Логично предпологать, что это был сам Пугачёв, в следствии чего Пугачёв и оставил жизнь Гринёву